Vores fond

CAP-M er en “long-only” dynamisk aktiv-allokeringsfond. 

Fonden investerer udelukkende i likvide aktiver og har i princippet ingen øvre grænse for investeringsvolumen.

CAP-M har en risiko-profil svarende til en middel-risiko balancefond. Men fondens dynamiske styring giver den et bedre afkastpotentiale.

Den dynamiske styring af fonden reducerer:

  • Prisfølsomheden over for både aktie- og obligationsmarkedet
  • Tabs-risiko i perioder med markeds-stress

Fondens dynamiske allokeringsproces er baseret på kvantitative modeller udviklet af Copenhagen Allocation Partner. Den dynamiske proces giver signaler til månedlige tilpasninger i fondens portefølje.

Back-testing af fondens investerings-koncept viser et betydeligt bidrag til afkastet fra de dynamiske modeller.

For mere information see Introduktion til fonden.

CAP-M Intro PDF